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虎爷的博客

顺势而为对无数次错一次,逆势而为则相反

 
 
 

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关于我

男,中国籍,1955年出生,华南师范大学本科毕业,23年中国证券、期货、香港恒生指数期货和外汇期货投资以及国际商品市场投资及管理经验。在投资研究分析和投资运作方面有独到见解并取得长期成功。 2009年前历任大鹏证券深圳深南东路营业部市场部经理, 深圳财经期货公司高级研究员, 深圳鑫通达投资有限公司投资总监, 香港骏汇投资公司总经理,2009年-2013年8月任国内某期货私募基金研发部经理,深圳佳和恒生投资管理公司董事副总经理。

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5000万期货私募基金投资策略  

2013-02-06 08:21:12|  分类: 虎爷战法 |  标签: |举报 |字号 订阅

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1、建立运作团队

团队组成人员:

投资总监1人

基本面分析师1人

技术面分析师1人

风控员1人

操盘手(下单员)2人

2、建立投资决策流程

投资人提出年化预期收益率和风控标准,分析师据此提出投资建议,投资总监审核批准后交操盘手(下单员)执行,风控员全程跟踪各分账户的仓位,盈亏,按风控标准向下单员发出止盈或止损的指令。

3、账户设置

分仓为三个账户,稳健型策略可两个做投机、一个做套利;激进型策略全做投机。

4、品种选择

选取流动性好的品种,不同板块中各选两个,一个首选,一个或两个次选。具体分为:

(1)期指。

(2)化工板块:橡胶,塑料(次选)

(3)金属板块:螺纹,沪铜(次选)

(4)油脂板块:豆油,棕油(次选)

(5)农产品板块:豆粕,白糖(次选)

5、资金管理

为防范结构性风险,单品种投入资金不得超过账户总值的20%。

稳健型策略的资金管理:单品种投入资金不得超过账户总值的10%,同方向持仓最多不准超过5个品种,最大仓位不准超过50%。多空对冲最大仓位不准超过60%。

激进型策略的资金管理:单品种投入资金不得超过账户总值的20%,同方向持仓最多不准超过5个品种,最大仓位不准超过70%。多空对冲持仓最大仓位不准超过90%。

6、操作周期:中长线

7、预期收益:稳健型策略预期年化收益率50%左右,风险度15%以下;激进型策略预期年化收益率100%左右,风险度30%以下。

 

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