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虎爷的博客

顺势而为对无数次错一次,逆势而为则相反

 
 
 

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关于我

男,中国籍,1955年出生,华南师范大学本科毕业,26年中国证券、期货、香港恒生指数期货和外汇期货投资以及国际商品市场投资及管理经验。2009年前历任深圳财经期货公司高级研究员, 深圳鑫通达投资有限公司投资总监,香港骏汇投资公司总经理,2009年-2013年8月任国内某期货私募基金研发部经理,深圳佳和恒生投资管理公司董事副总理,2015年2月起任深圳前海佳信德股权基金管理有限公司高级顾问,2016年10月起任一德期货有限公司顾问,2017年8月起任某黑色产业基金投资公司合伙人。

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均线的缠绕与发散及其和波浪的关系(2-3)  

2013-09-01 20:46:31|  分类: 虎爷战法 |  标签: |举报 |字号 订阅

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(紧接上篇)

从以上上期所和大商所的数据,我们可以得出,去年6月以来,各品种共出现信号47次,正确次数为26次,准确率为55%。下面再来看郑交所的数据,然后再合计看看最后的胜率是多少。

图十六:强麦1401是上周五唯一一个出现5-60日均线出现缠绕发散的品种,值得做多。此信号还不能不计入统计,但信号1是对的。

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图十七:白糖的1对,2错,3对,都落在1309合约,现在1401合约的5-60日均线有缠绕发散的迹象,值得关注跟踪。

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图十八:棉花两次都对,信号1落在1305合约,空间更大。

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图十九:PTA在去年连错4次后赢一次大的。
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图二十:

菜油更象是5-30日均线缠绕发散后穿过60日均线,因此不作为统计数据采集。
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图二十一:1错,2对;错一次有什么要紧呢,对的一次足够错十次来挥霍。

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图二十二:1错,2对。

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图二十三:只要持之以恒,总能逮到大黄鱼。

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郑交所的数据是:16次信号,正确9次,准确率56%。

加上上期所15次信号,命中12次,大商所32个信号,命中14次,得出:

2012年6月以来,商品期货市场共出现5-60日均线缠绕发散技术信号63次,正确信号35次,错误信号28次,准确率为55%。由于短线操作主要靠高胜率来获得正收益,中线操作主要是靠平仓盈亏比来获得正收益,那么,一个胜率达到55%的中长线交易系统,绝对是一个很好的交易系统。

另外,还有5-30日均线缠绕发散,60日均线压制或承托的情况,也是很好的信号,可以作为均线缠绕发散信号系统的一个子系统,但准确率如何,仍需做大量的功课来总结归纳。

产生均线缠绕发散信号的前提条件是商品要有足够的时间横盘震荡,如果震荡的时间较短,则不能形成信号,可根据形态的信号或波浪的信号入市。

从均线缠绕发散信号与波浪理论的关系来看,一般都是2浪或4浪震荡时,才会出现均线缠绕发散信号,同时由于调整浪一般最少有ABC三个浪,有时候,B浪和C浪也会出现均线缠绕发散信号,而此信号往往是假信号,(参见图十九)因此,也可以在信号出现后,再等形态或波浪的突破再决定是否入市,当然,这样做虽然提高了胜率,但是也牺牲了部分利润,孰好孰坏,要看投资者的操作习惯以及风险偏好而定。

从另一个角度看,既然历史数据证明了大商所品种的命中率低,上期所品种的命中率高,运用均线缠绕发散系统来操作的话,也可以摒弃大商所品种,甚至郑交所品种,专注于上期所品种。

由于不同品种的不同基本面原因,决定了信号的出现时间有先有后,这就为轻仓多品种中长线操作提供了降低风险,稳定获利的机会,每个品种出现信号时都轻仓操作,也规避了万一单品种出现连续错误信号时的系统性风险,因此,中长线操作的话,每个品种出现信号,用10%的资金进场就可以了,这样,就等于是做现货了,压力也会不那么大。如果帐户最后竟然持有了10个品种,达到了满仓,那么其中大部分肯定是有利润的了,且由于是按日线操作,不存在平仓不及时而导致产生重大损失的可能。

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      后记:
1、本文虽然谈的是商品,但是对个股也适用,只不过长期胜率如何,要做大量的功课去总结。
2、任何技术分析所总结归纳出的操作系统,都必须要有坚定的执行力才能发挥效用,可参考《补齐短板》一文。

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