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虎爷的博客

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男,中国籍,1955年出生,华南师范大学本科毕业,23年中国证券、期货、香港恒生指数期货和外汇期货投资以及国际商品市场投资及管理经验。在投资研究分析和投资运作方面有独到见解并取得长期成功。 2009年前历任大鹏证券深圳深南东路营业部市场部经理, 深圳财经期货公司高级研究员, 深圳鑫通达投资有限公司投资总监, 香港骏汇投资公司总经理,2009年-2013年8月任国内某期货私募基金研发部经理,深圳佳和恒生投资管理公司董事副总经理。

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2001年-2013年9月豆粕6-8月走势研究  

2014-06-21 11:06:20|  分类: 虎爷战法 |  标签: |举报 |字号 订阅

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此前谈过,豆粕主力合约上市时如果是大幅低开,和现货价有每吨500元以上的差价之时买进,等到交割月的前一个月卖出,等于是做贸易,几乎是稳赚不赔,但是其中的过程很反复,没有多少人能坚持持仓到最后,不是倒在黎明前,就是倒在中级回调的时候。

那么,还有没有什么其他方法来做豆粕呢,本文试图通过豆粕上市以来9月合约的总共13年里的6-8月份的走势的分析,来看看有没有可以不经受长期持仓的折磨而又能获利的机会。

下面是2001年豆粕品种上市以来历年9月豆粕合约的当年的6-8月的走势:

2001年

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2002年
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2003年
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2004年
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2005年
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 2006年
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2007年
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2008年
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 2009年
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 2010年
2001年-2013年9月豆粕6-8月走势研究 - 虎爷 - 虎爷的博客
 
2011年
2001年-2013年9月豆粕6-8月走势研究 - 虎爷 - 虎爷的博客
 
2012年
2001年-2013年9月豆粕6-8月走势研究 - 虎爷 - 虎爷的博客
 
2013年
 
2001年-2013年9月豆粕6-8月走势研究 - 虎爷 - 虎爷的博客
 
从以上的图形看,13年时间里,以6月份开盘价买进,能够获利100点以上出局的次数是10次,8月份出现多头逼仓的次数是7次,也就是说,以6月份开市价做多9月豆粕,盈利的概率达到77%。
那么,现在是第14个年头,1409豆粕6月份开盘是3863元,周五收盘是3696元,据“中国饲料原料信息网”全国各地豆粕报价消息,目前现货价格在3810-3960元之间,受美豆粕回调影响,现货前段时间有100元左右的回调,由于美豆粕有回调结束的信号,国内现货已经提前结束回调并呈回升势头,可以3696元价格买进1409合约,博8月份多头逼仓。
技术上,9月豆粕月线图上还差一个5浪上升,虽然最近远月豆粕涨势更好,但是临近交割月时,总是近月合约长得好,这从今年4月份1405合约和1409、1501合约的走势比较中可以看出。所以预期1409合约8月份能够去到4000元以上,现在买进,还有300元的空间。
 
1409豆粕2014年月线图
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1409合约对1501合约的30分钟线的价差曲线,后市如回升并突破横线阻力,则1409合约就会转强:
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