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虎爷

男,中国籍,1955年出生,华南师范大学本科毕业,26年中国证券、期货、香港恒生指数期货和外汇期货投资以及国际商品市场投资及管理经验。2009年前历任深圳财经期货公司高级研究员, 深圳鑫通达投资有限公司投资总监,香港骏汇投资公司总经理,2009年-2013年8月任国内某期货私募基金研发部经理,深圳佳和恒生投资管理公司董事副总理,2015年2月起任深圳前海佳信德股权基金管理有限公司高级顾问,2016年10月起任一德期货有限公司顾问,2017年8月起任某黑色产业基金投资公司合伙人。

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如何构建个性化的交易系统

2016-11-16 08:59:08| 分类：虎爷战法 | 标签： |举报 |字号大中小订阅

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《如何构建个性化的交易系统》——11月20日一德期货山东淄博座谈会上发言提纲

一、为什么要构建交易系统？

1、交易系统的重要性

2、交易系统的一致性

二、介绍几个实战交易系统

1、波浪理论交易系统

波浪理论的基础是心理学，各种图形无非都是多空心理的反映。

波浪理论是技术分析的哥德巴赫猜想，是技术分析的最高境界，是技术分析皇冠上的明珠。

波浪理论兼备摸顶抄底和顺势而为的特点

2、均线交易系统

属于顺势而为的系统。有单均线系统，多均线系统

3、形态交易系统

也兼备摸顶抄底和顺势而为的特点

最佳入市点

次佳入市点

4、复合交易系统

波浪、均线、形态这三者最少有两者结合在一起

均线和形态的结合，属于双共振，对于没有掌握波浪理论的人，是一个不错的选择。（1分钟均线流系统属于这一类，是均线加形态突破）

波浪、均线、形态三者结合的三共振系统

5、平仓系统

（1）上轨下轨

（2）双顶双底

（3）破线破位

（4）上下五浪

（5）整数关口

（6）暴利平仓

三、如何构建个性化的交易系统

1、心态大于理念、理念大于策略、策略大于系统。

2、心态是先天的，但后天可以培养，胜算高的系统有利于心态的培养（比如次佳入市点、均线流加形态突破、三共振）

心态问题一辈子都不可能完全解决，只能尽量避免不良心态的干扰，尽可能去完善。

3、理念

顺势而为；

一切都是假设，一切皆有可能；

做单的对错不以输赢为评判标准，要以是否符合系统信号为标准；

赚该赚的，赔该赔的。

不可能每个品种的每个信号都做到。（挖陷阱理论）

。。。。。。

4、策略

激进型策略，稳健型策略

单边市策略，调整市策略

仓位的一致性

系统的一致性

5、构建个性化交易系统中常见的问题以及解决方案

（1）贪婪

（2）恐惧

（3）怀疑

（4）沮丧

（5）见异思迁

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