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男,中国籍,1955年出生,华南师范大学本科毕业,26年中国证券、期货、香港恒生指数期货和外汇期货投资以及国际商品市场投资及管理经验。2009年前历任深圳财经期货公司高级研究员, 深圳鑫通达投资有限公司投资总监,香港骏汇投资公司总经理,2009年-2013年8月任国内某期货私募基金研发部经理,深圳佳和恒生投资管理公司董事副总理,2015年2月起任深圳前海佳信德股权基金管理有限公司高级顾问,2016年10月起任一德期货有限公司顾问,2017年8月起任某黑色产业基金投资公司合伙人。

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套利时机的探讨  

2016-08-06 21:43:09|  分类: 虎爷战法 |  标签: |举报 |字号 订阅

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        每一个合约到期前的一两个月,同一品种特别是农产品品种不同月份的远近合约,往往都会出现很好的套利机会。以下均为各品种的60分钟套利曲线。

图一:白糖1701——1609

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图二:豆油1701——1609


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图三:棉花1701——1609

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图四:菜粕1701——1609

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图五:棕油1701——1609

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图六:鸡蛋1701——1609

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此外,7月份以来,甲醇1701——1609,淀粉1701——1609,豆粕1701——1609,焦炭1701——1609,铁矿1701——1609,橡胶1701——1609,PP1701——1609,都出现过很明显的套利机会。不再一一贴图,诸位可以自己去看看。

8月份很快就要过去了,等到11/12月份,又可以关注1701——1705的套利机会。

以此类推,每年三四月份、七八月份、十一十二月份,都可以关注各品种的跨月套利机会。

当然,并非这几个月份才出现套利机会,其它任何月份,只要是套利曲线出现信号,都可以进行套利操作。
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