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男,中国籍,1955年出生,华南师范大学本科毕业,26年中国证券、期货、香港恒生指数期货和外汇期货投资以及国际商品市场投资及管理经验。2009年前历任深圳财经期货公司高级研究员, 深圳鑫通达投资有限公司投资总监,香港骏汇投资公司总经理,2009年-2013年8月任国内某期货私募基金研发部经理,深圳佳和恒生投资管理公司董事副总理,2015年2月起任深圳前海佳信德股权基金管理有限公司高级顾问,2016年10月起任一德期货有限公司顾问,2017年8月起任某黑色产业基金投资公司合伙人。

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鸡蛋跨月套利研究  

2017-02-12 21:12:31|  分类: 虎爷战法 |  标签: |举报 |字号 订阅

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1、鸡蛋期货自2013年11月8日上市以来,已经运行了三年多的时间,主力合约一般每天平均成交量在15万手左右,是一个不大不小的品种。
2、鸡蛋的主力合约分为1月5月9月三个,其中1月合约的成交活跃时间是7月-11月底,12月起就没有什么量了,5月合约的成交活跃时间是12月-3月底,9月合约的成交活跃时间是4月-7月底,每一个合约交割月前的一个月的成交很稀落,这就为主力逼仓创造了一定的条件。
3、从上市后的2014年4月起,到2016年12月,期间共有8个交割月,据套利曲线的历史数据,三年来,鸡蛋每逢交割月前的一个月,共发生逼仓事件9次。但散户可以参与的只有三次,其余6次均为进入了交割月,只有机构才能参与。

其中1月合约3次,分别发生在2015年1月,空头逼仓,2016年1月,多头逼仓,2016年12月,空头逼仓。前两次散户无法进入交割月,无法参与。

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其中5月合约4次,分别发生在2014年5月,多头逼仓,2015年5月,空头逼仓,2016年4月,空头逼仓,2016年5月,多头逼仓。除2016年4月外,其余三次,散户无法进入交割月,无法参与。

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其中9月合约2次,分别发生在2016年1月,空头逼仓,散户无法进入交割月,无法参与。2016年11-12月并延续到2017年1月,散户可以参与。

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4、每一个主力合约和远月合约的价差都比较大,不但为逼仓创造空间,也为平时的套利操作提供了空间,如最近的1705和1709,在去年12月19日跌破-590价差时,发出空5多9信号,到上周五收盘,已经有200点浮盈。
5、每个合约进入交割月后的持仓都只有几十手而已,即使是主力机构,也因为量小,即使逼仓成功,也没有多大的利润,这是因为鸡蛋的交割不方便,且多头也难以组织销售渠道的原因所致。倒是一般的小机构,能弄点小钱。
6、散户做套利,如果要赚取鸡蛋逼仓的利润,可提前布局,根据套利曲线来操作,根据历史记录,每年有一次比较确定的交割月前逼仓的行情。
7、从1月19日以来的5分钟套利曲线看,鸡蛋跨月短线套利还是走得很稳健,很容易把握,专注于套利的,可按5分钟套利曲线,用形态理论来操作。

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