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男,中国籍,1955年出生,华南师范大学本科毕业,26年中国证券、期货、香港恒生指数期货和外汇期货投资以及国际商品市场投资及管理经验。2009年前历任深圳财经期货公司高级研究员, 深圳鑫通达投资有限公司投资总监,香港骏汇投资公司总经理,2009年-2013年8月任国内某期货私募基金研发部经理,深圳佳和恒生投资管理公司董事副总理,2015年2月起任深圳前海佳信德股权基金管理有限公司高级顾问,2016年10月起任一德期货有限公司顾问,2017年8月起任某黑色产业基金投资公司合伙人。

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螺纹与热卷出现套利机会  

2017-03-07 16:11:41|  分类: 每日期评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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1月3日以来,螺纹1705对热卷1705的价差,是-447点,今天收盘是+16点,共463点,就算从破线破位发出信号的1月6日的-375点进场多螺纹空热卷,到今天也能翻倍,但是过去没有注意过这一对组合的套利机会,既往也就不可追了。

既往不可追,来日犹可期,现在螺纹1705对热卷的1705的套利曲线,到了一个很有意思的位置,就是违反常理,螺纹的价格比热卷还要高了,这是市场的错误,市场的错误,市场自己会自我修复的。

技术上,现在套利曲线处于5浪上升,既然是5浪上升,就总有回头的时候。

历史上,热卷上市以来,螺纹5月合约在交割月前的最后一天,对热卷总是贴水的,可查到的数据是前两年的:2015年4月30日,是-203点,此前最高在4月20日是-42点;2016年4月29日周五,是-309点,此前最高在2015年11月6日的+3点,最低是2016年4月20日的-365点。

在现在的位置空螺纹多热卷1705合约,持有到4月份,按最差的2015年的情况,也有219点的获利空间,值得尝试。

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