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关于我

男,中国籍,1955年出生,华南师范大学本科毕业,26年中国证券、期货、香港恒生指数期货和外汇期货投资以及国际商品市场投资及管理经验。2009年前历任深圳财经期货公司高级研究员, 深圳鑫通达投资有限公司投资总监,香港骏汇投资公司总经理,2009年-2013年8月任国内某期货私募基金研发部经理,深圳佳和恒生投资管理公司董事副总理,2015年2月起任深圳前海佳信德股权基金管理有限公司高级顾问,2016年10月起任一德期货有限公司顾问,2017年8月起任某黑色产业基金投资公司合伙人。

关于焦螺比的一些思考  

2017-10-15 21:17:27|  分类: 虎爷战法 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今年9月2日,星期六,天津,信达广场,在一德期货举办的黑色板块座谈会上,我做了主题发言,当时根据工业品指数的走势,拍胸口说:焦炭要跌到1800,谁来我都敢跟他赌!(10月12日,焦炭1801跌到1765——附注)

下面图一,是我当时制作播放的套利图,后面的走势和2017.10是今天加的。当时和与会嘉宾解读此图:从此图,可以看出2016年4月之前,焦螺比基本在2.15到2.88之间震荡,在2016年8月跌破2.16之后,最低见1.33,此后在1.97-1.60之间又形成一个震荡区间,且时间周期是两个月,这已经形成了一个新常态,那么如果工业品指数5浪见顶,则焦螺比显示空焦炭比空螺纹要好,如果工业品指数还没见顶,则套利曲线显示可以多螺纹空焦炭。最后果然这一波9月份以来的行情,焦炭比螺纹弱很多。焦炭1801从最高的2502.5跌到最低的1765,跌了29.5%,螺纹1801从最高的4194跌到最低的3503,跌了16.5%。也就是说,9月开始,无论是单边空焦炭,还是做对冲空焦炭多螺纹,都能获利。

现在到了10月份,13日白天,焦螺比到2.01,也属于三顶,结果晚上跌回到1.96。从焦螺比的新常态看,我们可以得出:如果工业品指数(见图二)的2浪反弹之后还能有3浪下跌的话,空螺纹的收益会比空焦炭更高,如果工业品指数还要反弹,则空螺纹多焦炭的对冲是一个不错的组合。

风险防范:如果焦螺比突破2.01,则工业品指数是跌势的话,做单边则要换马,可以增加空焦炭,也可以将螺纹换为焦炭,做对冲则要止损并反仓多螺纹空焦炭。

图一:

关于焦螺比的一些思考 - 虎爷 - 虎爷的博客
 

图二:

关于焦螺比的一些思考 - 虎爷 - 虎爷的博客
 
我在08年写的《期货市场市态理论》一书中,将趋势市分为震荡单边市、逼空(杀多)单边市、波浪单边市三种,今年2月以来,震荡单边市和逼空单边市相继出现,很可能这一次市场节奏又变了,变成波浪单边市。依此假设,可以在2浪反弹里战略性做空,能见164点则是战略性做空的较好位置,如果见不到,就在日线走完ABC三个浪之后出现次佳入市点时中线做空,博3浪下跌。
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